Сравнение IMST с GOOP
IMST (Bitwise Funds Trust) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 93.82% for GOOP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMST и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 12.36%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 10.67%
- 1 год
- 93.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.36% | 88.96% |
Correlation
The correlation between IMST and GOOP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. GOOP — Ранг доходности на риск
IMST
GOOP
Сравнение IMST c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | GOOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.57 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 4.04 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 15.39 | -16.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 3.34 | -4.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 1.51 | -2.30 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и GOOP
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -27.49% | -42.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -23.32% | -46.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -11.90% | -54.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -6.29% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 6.12% | +40.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и GOOP
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) с волатильностью 9.14%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 9.14% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 22.59% | +21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 28.30% | +28.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 25.91% | +33.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 25.91% | +33.82% |
Сравнение комиссий IMST и GOOP
И IMST, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и GOOP
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности GOOP в 12.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 12.25% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and GOOP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to GOOP (9.14%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs GOOP's -27.49%.
On 1-year performance, GOOP leads with 93.82% vs -62.31% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOP has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOP has performed better with a 93.82% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 12.25% for GOOP.
They also come from different issuers: Bitwise and Kurv.
GOOP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор