Сравнение IMST с FYEE
IMST (Bitwise Funds Trust) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 21.57% for FYEE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности IMST и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 18.95% |
Correlation
The correlation between IMST and FYEE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. FYEE — Ранг доходности на риск
IMST
FYEE
Сравнение IMST c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.93 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.11 | -15.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и FYEE
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -18.79% | -56.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -7.39% | -68.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -0.47% | -72.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -2.19% | -36.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 1.53% | +50.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и FYEE
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 2.81% | +18.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 8.26% | +38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 10.39% | +49.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 13.80% | +46.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 13.80% | +46.94% |
Сравнение комиссий IMST и FYEE
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и FYEE
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and FYEE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -72.86% for IMST. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор