Сравнение IMST с FYEE
IMST (Bitwise Funds Trust) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMST returned -62.31% vs 24.64% for FYEE. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IMST charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности IMST и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.03%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.03% | 24.86% |
Correlation
The correlation between IMST and FYEE is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. FYEE — Ранг доходности на риск
IMST
FYEE
Сравнение IMST c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.52 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.35 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 17.14 | -18.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 2.57 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | 1.24 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и FYEE
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -18.79% | -51.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | -7.39% | -62.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -0.30% | -66.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -2.25% | -33.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | 1.44% | +44.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и FYEE
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 14.83% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | 1.43% | +13.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | 7.26% | +36.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 9.64% | +47.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 13.84% | +45.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 13.84% | +45.89% |
Сравнение комиссий IMST и FYEE
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и FYEE
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности FYEE в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.57% | 7.08% | 5.45% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and FYEE have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (14.83%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -69.86% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.64% vs -62.31% for IMST. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.64% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 7.57% for FYEE.
They also come from different issuers: Bitwise and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор