Сравнение IMST с BITQ
IMST (Bitwise Funds Trust) and BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index. IMST is actively managed, while BITQ is passively managed. Over the past year, IMST returned -69.40% vs 37.47% for BITQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMST charges 0.99%/yr vs 0.85%/yr for BITQ.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.37%, что значительно ниже, чем у BITQ с доходностью 27.95%.
IMST
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- -31.88%
- С начала года
- -30.37%
- 6 месяцев
- -32.59%
- 1 год
- -69.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITQ
- 1 день
- -4.96%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 27.95%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 50.46%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BITQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.37% | -46.36% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 27.95% | 52.37% |
Correlation
The correlation between IMST and BITQ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between IMST and BITQ has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BITQ — Ранг доходности на риск
IMST
BITQ
Сравнение IMST c BITQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | BITQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 0.84 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 1.75 | -3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITQ
Максимальная просадка IMST за все время составила -72.76%, что меньше максимальной просадки BITQ в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.76% | -90.32% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.76% | -44.99% | -27.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.76% | -21.34% | -51.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.69% | -52.50% | +15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.95% | 21.52% | +27.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITQ
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) с волатильностью 17.22%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BITQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.38% | 17.22% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.58% | 42.84% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.43% | 57.17% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.85% | 67.34% | -7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.85% | 67.25% | -7.40% |
Сравнение комиссий IMST и BITQ
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BITQ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITQ
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 270.82%, тогда как BITQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
IMST Bitwise Funds Trust | 270.82% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BITQ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (18.38%) compared to BITQ (17.22%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -72.76% vs BITQ's -90.32%.
On 1-year performance, BITQ leads with 37.47% vs -69.40% for IMST. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 17.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 37.47% return vs -69.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 270.82%, compared with 0.00% for BITQ.
IMST is categorized as Derivative Income, while BITQ is Blockchain. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.85% for BITQ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BITQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор