Сравнение IMST с BITI
IMST (Bitwise Funds Trust) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. IMST is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, IMST returned -72.86% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. IMST charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности IMST и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -30.70%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -5.55% |
Correlation
The correlation between IMST and BITI is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between IMST and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. BITI — Ранг доходности на риск
IMST
BITI
Сравнение IMST c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMST | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.25 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.57 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.38 | -7.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMST и BITI
Максимальная просадка IMST за все время составила -75.63%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.63% | -92.16% | +16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.63% | -25.28% | -50.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.89% | -86.41% | +13.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -68.40% | +30.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.09% | 10.16% | +41.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и BITI
Bitwise Funds Trust (IMST) имеет более высокую волатильность в 21.06% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что IMST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.06% | 10.76% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.83% | 34.28% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.34% | 44.15% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.74% | 52.24% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.74% | 52.24% | +8.50% |
Сравнение комиссий IMST и BITI
IMST берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и BITI
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 250.07%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and BITI have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, IMST dropped -75.63% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -72.86% for IMST. On fees, IMST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 15.62% for BITI.
IMST is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for IMST and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMST и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор