Сравнение IMSIX с PAUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и PAUIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSIX IMS Strategic Income Fund	-2.05%	8.83%	0.41%	10.14%	-17.29%	11.84%	4.01%	15.97%	-9.31%	-5.36%
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund	2.19%	14.15%	1.06%	6.35%	-15.65%	15.55%	4.58%	7.62%	-6.14%	12.05%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям PAUIX по среднегодовой доходности: 1.68% против 4.60% соответственно.

IMSIX

1 день: 0.00%

1 месяц: -3.49%

С начала года: -2.05%

6 месяцев: -2.03%

1 год: 3.48%

3 года*: 4.80%

5 лет*: -0.30%

10 лет*: 1.68%

PAUIX

1 день: 0.43%

1 месяц: -5.64%

С начала года: 2.19%

6 месяцев: 5.13%

1 год: 13.62%

3 года*: 6.21%

5 лет*: 2.88%

10 лет*: 4.60%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Strategic Income Fund

Название символа

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с IMSIX:

IMSIX с IMSCX IMSIX с GIPIX IMSIX с ABRYX IMSIX с ABRZX IMSIX с COTZX IMSIX с GOIIX IMSIX с GPIFX

Часто сравнивают с PAUIX:

PAUIX с VTI PAUIX с VOO PAUIX с PIMIX PAUIX с SAPEX PAUIX с GUG PAUIX с MOJOX PAUIX с PMYRX

Сравнение комиссий IMSIX и PAUIX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

IMSIX

IMS Strategic Income Fund

PAUIX

PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

IMSIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAUIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSIX	PAUIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.43	1.84	-1.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.63	2.43	-1.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.35	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.70	2.31	-1.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	8.68	-6.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSIX	PAUIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.43	1.84	-1.41
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.30	-0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.18	0.51	-0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.60	-0.50

Корреляция

Корреляция между IMSIX и PAUIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и PAUIX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности PAUIX в 7.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMSIX IMS Strategic Income Fund	8.81%	7.96%	7.00%	5.16%	7.84%	6.79%	5.93%	5.02%	6.38%	7.27%	9.32%	11.40%
PAUIX PIMCO All Asset All Authority Fund	7.06%	6.10%	2.64%	3.97%	9.98%	15.46%	4.47%	2.89%	5.74%	5.28%	3.62%	5.54%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и PAUIX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и PAUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSIX	PAUIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.80%	-26.84%	-24.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-6.05%	+1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-26.15%	+0.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.23%	-26.84%	-0.39%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-26.17%	-5.64%	-20.53%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.81%	-5.94%	-14.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.73%	1.61%	+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и PAUIX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.26%, в то время как у PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSIX	PAUIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.26%	2.85%	-0.59%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.51%	4.68%	-0.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.93%	7.47%	-0.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	9.64%	-0.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.22%	9.00%	+0.22%

Сравнение IMSIX с PAUIX

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и PAUIX

Сравнение доходности по годам IMSIX и PAUIX

Доходность по периодам

IMSIX

PAUIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSIX и PAUIX

Доходность на риск

IMSIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

IMSIX

PAUIX

Сравнение IMSIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSIX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и PAUIX

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и PAUIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и PAUIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)