PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с PAUIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSIX с PAUIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMSIX (IMS Strategic Income Fund) and PAUIX (PIMCO All Asset All Authority Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, IMSIX returned 1.26%/yr vs 4.84%/yr for PAUIX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IMSIX charges 1.95%/yr vs 0.21%/yr for PAUIX.

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и PAUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у PAUIX с доходностью 7.43%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям PAUIX по среднегодовой доходности: 1.26% против 4.84% соответственно.

IMSIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.54%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.03%
1 год
7.21%
3 года*
6.24%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
1.26%

PAUIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.30%
1 год
16.04%
3 года*
8.60%
5 лет*
2.56%
10 лет*
4.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSIX и PAUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		2.03%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%15.97%-9.31%-5.36%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.43%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%

Correlation

The correlation between IMSIX and PAUIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2003 г.

0.41

The correlation between IMSIX and PAUIX shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

PIMCO All Asset All Authority Fund

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с SIOAXIMSIX с GPIFXIMSIX с HSTRXIMSIX с ABRZXIMSIX с CRDBXIMSIX с HFSAX
Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRXPAUIX с TFAQXPAUIX с HFSAXPAUIX с PIMIX

Доходность на риск

IMSIX vs. PAUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c PAUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSIXPAUIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.55

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.58

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.85

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

10.97

-6.03

IMSIX vs. PAUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа PAUIX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и PAUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и PAUIX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки PAUIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и PAUIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSIXPAUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-26.84%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.05%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-8.54%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.83%

-26.15%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-26.84%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.09%

-1.10%

-21.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-5.89%

-14.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.56%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и PAUIX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 1.34%, в то время как у PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSIXPAUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

2.07%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

5.35%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.28%

6.76%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.81%

9.62%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

8.97%

+0.24%

Сравнение комиссий IMSIX и PAUIX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии PAUIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и PAUIX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что сопоставимо с доходностью PAUIX в 8.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.12%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		8.15%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%

Часто задаваемые вопросы

IMSIX and PAUIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAUIX has higher volatility (2.07%) compared to IMSIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, IMSIX dropped -51.80% vs PAUIX's -26.84%.

PAUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSIX и PAUIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор