PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMSIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMSIX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		-1.54%8.83%0.41%10.14%-17.29%11.84%4.01%15.97%-9.31%-5.36%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, IMSIX показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 1.74% против 8.41% соответственно.

IMSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
-1.52%
1 год
3.50%
3 года*
4.98%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.74%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMS Strategic Income Fund

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с IMSIX:
IMSIX с IMSCXIMSIX с ABRYXIMSIX с ABRZXIMSIX с COTZXIMSIX с GIPIXIMSIX с GPIFXIMSIX с HSTRX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с SAPEXHFSAX с ABRZXHFSAX с PRPFX

Сравнение комиссий IMSIX и HFSAX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии HFSAX в 1.75%.

IMSIX
IMS Strategic Income Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

IMSIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSIX
Ранг доходности на риск IMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMSIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMSIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMSIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

2.37

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

3.18

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.48

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.78

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.00

9.69

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMSIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

2.37

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

1.35

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.30

-1.20

Корреляция

Корреляция между IMSIX и HFSAX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и HFSAX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что меньше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSIX
IMS Strategic Income Fund		8.76%7.96%7.00%5.16%7.84%6.79%5.93%5.02%6.38%7.27%9.32%11.40%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и HFSAX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMSIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.80%

-12.81%

-38.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.68%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-12.81%

-13.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.23%

-12.81%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.78%

-3.60%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.81%

-2.39%

-18.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.06%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и HFSAX

IMS Strategic Income Fund (IMSIX) имеет более высокую волатильность в 2.35% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMSIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

1.72%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

3.68%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.94%

4.41%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

6.31%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

6.25%

+2.97%