Сравнение IMSIX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

IMSIX управляется IMS. Фонд был запущен 4 нояб. 2002 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMSIX и GOIIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IMSIX IMS Strategic Income Fund	-1.54%	8.83%	0.41%	10.14%	-17.29%	11.84%	4.01%	15.97%	-9.31%	-5.36%
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio	-1.56%	15.03%	14.81%	15.16%	-15.86%	12.65%	12.73%	19.16%	-8.63%	16.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMSIX показывает доходность -1.54%, а GOIIX немного ниже – -1.56%. За последние 10 лет акции IMSIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 7.90% соответственно.

IMSIX

1 день: 0.52%

1 месяц: -2.99%

С начала года: -1.54%

6 месяцев: -1.52%

1 год: 3.50%

3 года*: 4.98%

5 лет*: -0.20%

10 лет*: 1.74%

GOIIX

1 день: 1.89%

1 месяц: -4.56%

С начала года: -1.56%

6 месяцев: 0.73%

1 год: 14.06%

3 года*: 12.49%

5 лет*: 6.49%

10 лет*: 7.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

IMS Strategic Income Fund

Название символа

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с IMSIX:

IMSIX с IMSCX IMSIX с ABRYX IMSIX с ABRZX IMSIX с COTZX IMSIX с GIPIX IMSIX с GPIFX IMSIX с HFSAX

Часто сравнивают с GOIIX:

GOIIX с FAMRX GOIIX с MIEIX GOIIX с GUG GOIIX с SAPEX GOIIX с VXF GOIIX с ABRYX GOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий IMSIX и GOIIX

IMSIX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

IMSIX

IMS Strategic Income Fund

GOIIX

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

IMSIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GOIIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IMSIX	GOIIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	1.39	-0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	1.85	-1.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.28	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.71	1.30	-0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.00	5.74	-3.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMSIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMSIX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMSIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IMSIX	GOIIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	1.39	-0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.02	0.62	-0.64
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.19	0.71	-0.52
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.10	0.52	-0.42

Корреляция

Корреляция между IMSIX и GOIIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и GOIIX

Дивидендная доходность IMSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что сопоставимо с доходностью GOIIX в 8.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IMSIX IMS Strategic Income Fund	8.76%	7.96%	7.00%	5.16%	7.84%	6.79%	5.93%	5.02%	6.38%	7.27%	9.32%	11.40%
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio	8.72%	7.98%	9.79%	1.97%	5.09%	6.80%	3.47%	2.29%	3.04%	2.73%	1.37%	3.99%

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и GOIIX

Максимальная просадка IMSIX за все время составила -51.80%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IMSIX	GOIIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.80%	-43.63%	-8.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.93%	-8.55%	+3.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.09%	-23.78%	-2.31%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.23%	-25.07%	-2.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-25.78%	-5.34%	-20.44%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.81%	-6.44%	-14.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.75%	2.15%	-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и GOIIX

Текущая волатильность для IMS Strategic Income Fund (IMSIX) составляет 2.35%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что IMSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IMSIX	GOIIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.35%	4.36%	-2.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	4.54%	6.73%	-2.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.94%	10.54%	-3.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.78%	10.61%	-1.83%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.22%	11.23%	-2.01%

Сравнение IMSIX с GOIIX

Доходность

Сравнение доходности IMSIX и GOIIX

Сравнение доходности по годам IMSIX и GOIIX

Доходность по периодам

IMSIX

GOIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IMSIX и GOIIX

Доходность на риск

IMSIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

IMSIX

GOIIX

Сравнение IMSIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IMSIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSIX и GOIIX

Просадки

Сравнение просадок IMSIX и GOIIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IMSIX и GOIIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)