Сравнение IMSCX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
IMSCX управляется IMS. Фонд был запущен 5 авг. 1996 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IMSCX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSCX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | -5.76% | 16.99% | 21.40% | 47.43% | -30.11% | 12.87% | 13.86% | 39.69% | -12.02% | 11.89% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, IMSCX показывает доходность -5.76%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IMSCX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 10.07% против 19.12% соответственно.
IMSCX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 10.07%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSCX и PAGRX
IMSCX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
IMSCX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
IMSCX
PAGRX
Сравнение IMSCX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSCX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.49 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.37 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.21 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 16.28 | -11.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.74 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.72 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IMSCX и PAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSCX и PAGRX
Дивидендная доходность IMSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSCX IMS Capital Value Fund | 3.77% | 3.55% | 5.63% | 0.00% | 0.00% | 4.09% | 2.09% | 10.15% | 13.04% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок IMSCX и PAGRX
Максимальная просадка IMSCX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSCX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -55.87% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -13.80% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.18% | -36.52% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.18% | -38.01% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -5.77% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.09% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.73% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSCX и PAGRX
IMS Capital Value Fund (IMSCX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.79% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSCX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 6.77% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 13.91% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 25.69% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 24.53% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 24.49% | -4.89% |