Сравнение IMRA с YCS
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - IMRA is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). IMRA is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 7.17%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам IMRA и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 20.99% |
Correlation
The correlation between IMRA and YCS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.00 |
The correlation between IMRA and YCS shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. YCS — Ранг доходности на риск
IMRA
YCS
Сравнение IMRA c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.97 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.40 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.92 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.33 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и YCS
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -49.56% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -8.30% | -53.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | 0.00% | -40.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -19.93% | -8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 2.66% | +35.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и YCS
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 2.75% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 12.32% | +31.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 17.27% | +42.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 21.10% | +40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 19.01% | +42.38% |
Сравнение комиссий IMRA и YCS
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и YCS
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and YCS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.53%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs -32.66% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 0.00% for YCS.
IMRA is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор