Сравнение IMRA с QQA
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -46.57% vs 22.56% for QQA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 13.16%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью 11.27%.
IMRA
- 1 день
- -5.14%
- 1 месяц
- -12.18%
- 6 месяцев
- -3.16%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- -46.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.73%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 13.16% | -34.78% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.27% | 23.43% |
Correlation
The correlation between IMRA and QQA is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between IMRA and QQA has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. QQA — Ранг доходности на риск
IMRA
QQA
Сравнение IMRA c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRA | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.59 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 10.72 | -11.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRA и QQA
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -19.73% | -41.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -8.76% | -52.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -3.08% | -45.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.52% | -2.51% | -27.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.69% | 2.11% | +38.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и QQA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 14.31% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 5.72% | +8.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.73% | 12.09% | +31.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.21% | 14.59% | +46.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 18.60% | +42.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 18.60% | +42.04% |
Сравнение комиссий IMRA и QQA
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и QQA
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 114.25%, что больше доходности QQA в 9.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 114.25% | 188.74% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.79% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and QQA have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (14.31%) compared to QQA (5.72%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 22.56% vs -46.57% for IMRA. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 5.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 22.56% return vs -46.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 114.25%, compared with 9.79% for QQA.
They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор