Сравнение IMRA с PEPS
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 31.83% for PEPS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 10.67%.
IMRA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 9.36%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- -32.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.26% | -33.37% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.67% | 32.51% |
Correlation
The correlation between IMRA and PEPS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between IMRA and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. PEPS — Ранг доходности на риск
IMRA
PEPS
Сравнение IMRA c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.45 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.26 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 15.28 | -16.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.45 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.05 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и PEPS
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -21.26% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -9.80% | -51.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.71% | -0.51% | -40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.21% | -2.77% | -25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 2.09% | +35.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и PEPS
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.53% | 2.77% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.61% | 9.83% | +33.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.89% | 13.06% | +46.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 18.31% | +43.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 18.31% | +43.08% |
Сравнение комиссий IMRA и PEPS
IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и PEPS
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.66% | 188.74% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and PEPS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.53%) compared to PEPS (2.77%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 31.83% vs -32.66% for IMRA. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 31.83% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.
IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: Bitwise and Parametric. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор