PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRA с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMRA с PBP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. IMRA is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, IMRA returned -32.66% vs 18.32% for PBP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности IMRA и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRA показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.90%.

IMRA

1 день
-0.83%
1 месяц
9.36%
С начала года
30.26%
6 месяцев
0.68%
1 год
-32.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.17%
1 месяц
2.03%
С начала года
4.90%
6 месяцев
6.44%
1 год
18.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRA и PBP

2026 (YTD)2025
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		30.26%-33.37%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.90%15.80%

Correlation

The correlation between IMRA and PBP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с IMRA:
IMRA с BTOPIMRA с OWNBIMRA с XRPIMRA с IMSTIMRA с ETHWIMRA с ICOIIMRA с MSTY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

IMRA vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRA
Ранг доходности на риск IMRA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRA: 55
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRA c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRAPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.68

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
3.86

-4.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.60

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

3.52

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

18.66

-19.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRA vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRA на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRA и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRAPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.68

-3.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.35

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IMRA и PBP

Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRAPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.55%

-43.43%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.55%

-5.22%

-56.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.71%

-0.17%

-40.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.21%

-6.69%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.93%

0.98%

+36.95%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRA и PBP

Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.53% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRAPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.53%

0.93%

+8.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.61%

5.53%

+38.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.89%

6.87%

+53.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.39%

11.86%

+49.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.39%

13.66%

+47.73%

Сравнение комиссий IMRA и PBP

IMRA берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRA и PBP

Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.66%, что больше доходности PBP в 11.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMRA
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF		108.66%188.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.16%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

IMRA and PBP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRA has higher volatility (9.53%) compared to PBP (0.93%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 18.32% vs -32.66% for IMRA. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 18.32% return vs -32.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.98% for IMRA.

IMRA has the higher dividend yield at 108.66%, compared with 11.16% for PBP.

They also come from different issuers: Bitwise and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRA и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор