Сравнение IMRA с BUYW
IMRA (Bitwise MARA Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, IMRA returned -33.71% vs 10.30% for BUYW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IMRA charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности IMRA и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRA показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.68%.
IMRA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 7.79%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- -33.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRA и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 30.23% | -33.37% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.68% | 11.45% |
Correlation
The correlation between IMRA and BUYW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRA vs. BUYW — Ранг доходности на риск
IMRA
BUYW
Сравнение IMRA c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMRA | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.00 | -4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 21.37 | -22.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMRA | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.14 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 1.17 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок IMRA и BUYW
Максимальная просадка IMRA за все время составила -61.55%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRA и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRA | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.55% | -9.36% | -52.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.55% | -2.59% | -58.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.72% | 0.00% | -40.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.25% | -0.61% | -27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.02% | 0.48% | +37.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRA и BUYW
Bitwise MARA Option Income Strategy ETF (IMRA) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что IMRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRA | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 1.00% | +8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.47% | 4.03% | +39.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.64% | 4.85% | +54.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.29% | 8.47% | +52.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 8.47% | +52.82% |
Сравнение комиссий IMRA и BUYW
IMRA берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRA и BUYW
Дивидендная доходность IMRA за последние двенадцать месяцев составляет около 108.68%, что больше доходности BUYW в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
IMRA Bitwise MARA Option Income Strategy ETF | 108.68% | 188.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRA and BUYW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRA has higher volatility (9.48%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, IMRA dropped -61.55% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 10.30% vs -33.71% for IMRA. On fees, IMRA is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 10.30% return vs -33.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMRA is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
IMRA has the higher dividend yield at 108.68%, compared with 5.89% for BUYW.
They also come from different issuers: Bitwise and Main Funds. Their fees differ too: 0.98% for IMRA and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRA и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор