PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPP с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMPP с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard Value ETF (VTV).

VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IMPP и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMPP и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		19.06%20.27%14.02%-15.38%-88.73%-54.85%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%-2.09%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, IMPP показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 3.54%.

IMPP

1 день
0.70%
1 месяц
-2.05%
С начала года
19.06%
6 месяцев
-13.45%
1 год
76.06%
3 года*
19.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Petroleum Inc.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IMPP:
IMPP с VFIAXIMPP с STNGIMPP с DRHIMPP с ERICIMPP с RCATIMPP с GAUIMPP с TIGR
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IMPP vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPP
Ранг доходности на риск IMPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPP c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPPVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.61

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

6.48

-3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPP vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPP на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPP и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPPVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.12

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.49

-0.84

Корреляция

Корреляция между IMPP и VTV составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPP и VTV

IMPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		0.00%0.00%0.00%22.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок IMPP и VTV

Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

IMPPVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-59.27%

-39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-11.32%

-37.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-4.58%

-90.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.65%

-7.92%

-85.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.45%

2.51%

+19.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPP и VTV

Imperial Petroleum Inc. (IMPP) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что IMPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMPPVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

3.65%

+12.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

7.71%

+44.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.10%

14.89%

+46.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.72%

13.88%

+120.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.72%

16.67%

+118.05%