PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPP с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMPP с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMPP (Imperial Petroleum Inc.) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 3 years, IMPP returned 18.66%/yr vs 18.69%/yr for VTV. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMPP и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMPP показывает доходность 42.54%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 13.16%.

IMPP

1 день
-0.19%
1 месяц
0.98%
С начала года
42.54%
6 месяцев
12.17%
1 год
70.86%
3 года*
18.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPP и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		42.54%20.27%14.02%-15.38%-88.73%-54.85%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%3.05%

Correlation

The correlation between IMPP and VTV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.19

The correlation between IMPP and VTV shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Petroleum Inc.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IMPP:
IMPP с VFIAXIMPP с DRHIMPP с STNGIMPP с ERICIMPP с GAUIMPP с RCATIMPP с TIGR
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IMPP vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPP
Ранг доходности на риск IMPP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPP c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPPVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.77

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.95

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.50

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.41

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

16.67

-13.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPP vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPP на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPP и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPPVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.77

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

0.51

-0.84

Просадки

Сравнение просадок IMPP и VTV

Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPPVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-59.27%

-39.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-6.35%

-42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.57%

-14.52%

-54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.68%

0.00%

-94.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.71%

-7.87%

-85.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.69%

1.68%

+23.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPP и VTV

Imperial Petroleum Inc. (IMPP) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что IMPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPPVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

2.48%

+14.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.00%

7.57%

+29.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.22%

10.12%

+51.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.41%

13.88%

+118.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.41%

16.66%

+115.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPP и VTV

IMPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		0.00%0.00%0.00%22.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IMPP and VTV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMPP has higher volatility (16.85%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, IMPP dropped -98.75% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPP и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор