PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPP с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMPP с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IMPP и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMPP и VFIAX

2026 (YTD)20252024202320222021
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		19.06%20.27%14.02%-15.38%-88.73%-54.85%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%1.77%

Доходность по периодам

С начала года, IMPP показывает доходность 19.06%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%.

IMPP

1 день
0.70%
1 месяц
-2.05%
С начала года
19.06%
6 месяцев
-13.45%
1 год
76.06%
3 года*
19.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Petroleum Inc.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IMPP:
IMPP с STNGIMPP с DRHIMPP с ERICIMPP с RCATIMPP с GAUIMPP с VTVIMPP с TIGR
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Доходность на риск

IMPP vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPP
Ранг доходности на риск IMPP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPP c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Petroleum Inc. (IMPP) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMPPVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

7.29

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMPP vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPP на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIAX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPP и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMPPVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.97

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.44

-0.78

Корреляция

Корреляция между IMPP и VFIAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPP и VFIAX

IMPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMPP
Imperial Petroleum Inc.		0.00%0.00%0.00%22.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок IMPP и VFIAX

Максимальная просадка IMPP за все время составила -98.75%, что больше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPP и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMPPVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.75%

-55.20%

-43.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.29%

-12.12%

-37.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.56%

-6.24%

-89.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.65%

-9.46%

-84.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.45%

2.52%

+19.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPP и VFIAX

Imperial Petroleum Inc. (IMPP) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что IMPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMPPVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

5.35%

+10.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

9.53%

+42.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.10%

18.32%

+42.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

134.72%

16.91%

+117.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

134.72%

18.05%

+116.67%