PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с SPVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с SPVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and SPVM (Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while SPVM tracks the S&P 500 High Momentum Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 7.93%/yr vs 11.89%/yr for SPVM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for SPVM.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и SPVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у SPVM с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям SPVM по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.89% соответственно.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

SPVM

1 день
-0.70%
1 месяц
3.16%
С начала года
8.29%
6 месяцев
10.61%
1 год
28.06%
3 года*
19.14%
5 лет*
10.09%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и SPVM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		8.29%20.47%15.64%5.53%-2.10%28.86%-3.18%29.33%-9.17%14.70%

Correlation

The correlation between IMOM and SPVM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.48

The correlation between IMOM and SPVM shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и SPVM

Секторы
IMOM
SPVM

Промышленность

33.2%
4.4%

Сырьевые материалы

19.4%
1.8%

Технологии

15.8%
5.3%

Коммунальные услуги

12.4%
14.2%

Недвижимость

4.2%
1.9%

Финансовые услуги

4.1%
37.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.6%

Здравоохранение

3.3%
6.3%

Энергетика

1.9%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Промышленность

IMOM
33.2%
SPVM
4.4%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
SPVM
1.8%

Технологии

IMOM
15.8%
SPVM
5.3%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
SPVM
14.2%

Недвижимость

IMOM
4.2%
SPVM
1.9%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
SPVM
37.0%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
SPVM
6.6%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
SPVM
6.3%

Энергетика

IMOM
1.9%
SPVM
8.7%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
SPVM
6.3%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

SPVM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с SPVM:
SPVM с SPMOSPVM с SPYSPVM с SCHDSPVM с VOOSPVM с MTUMSPVM с VTVSPVM с RPV

Доходность на риск

IMOM vs. SPVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SPVM
Ранг доходности на риск SPVM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPVM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPVM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPVM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c SPVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMSPVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.43

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.47

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

4.29

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

16.33

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. SPVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPVM равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и SPVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMSPVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.43

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.61

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.63

-0.23

Просадки

Сравнение просадок IMOM и SPVM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, примерно равная максимальной просадке SPVM в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SPVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMSPVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-45.35%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-6.57%

-9.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-18.66%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-19.48%

-19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-45.35%

-0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-0.70%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-4.99%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

1.72%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и SPVM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMSPVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.79%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

7.48%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

11.63%

+7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

16.77%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

19.57%

+0.63%

Сравнение комиссий IMOM и SPVM

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SPVM в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и SPVM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPVM в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
SPVM
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF		1.91%2.02%1.91%2.45%2.33%1.41%2.11%2.40%3.10%1.68%2.80%2.67%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and SPVM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to SPVM (2.79%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs SPVM's -45.35%.

On 10-year performance, SPVM leads with 11.89% vs 7.93% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, SPVM has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPVM has performed better with a 11.89% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for SPVM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.91% for SPVM.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while SPVM tracks S&P 500 High Momentum Value Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.39% for SPVM.

SPVM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и SPVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор