PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с SPDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).

IMOM и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.48% соответственно.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Сравнение комиссий IMOM и SPDW

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

IMOM vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMSPDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.80

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.46

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.77

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

10.76

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMSPDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.80

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.22

+0.14

Корреляция

Корреляция между IMOM и SPDW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и SPDW

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SPDW в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и SPDW

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и SPDW.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-60.02%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.55%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-30.21%

-9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-34.98%

-10.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-7.11%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-13.01%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.97%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и SPDW

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.85%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.62%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

17.61%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

16.27%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.16%

+2.94%