PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMOM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while PTH tracks the Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 6.98%/yr vs 14.57%/yr for PTH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 8.57%, что значительно ниже, чем у PTH с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям PTH по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.57% соответственно.

IMOM

1 день
-2.28%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
0.14%
С начала года
8.57%
1 год
28.88%
3 года*
20.45%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.98%

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и PTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		8.57%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%27.91%2.36%-4.54%-20.61%-3.20%67.26%34.45%-1.23%50.15%

Correlation

The correlation between IMOM and PTH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.45

Сравнение распределения секторов IMOM и PTH

Секторы
IMOM
PTH

Промышленность

31.2%

-

Технологии

18.7%

-

Сырьевые материалы

14.5%

-

Коммунальные услуги

10.7%

-

Энергетика

10.3%

-

Коммуникационные услуги

6.3%

-

Финансовые услуги

4.2%
1.2%

Недвижимость

4.2%

-

Здравоохранение

3.3%
93.6%

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Промышленность

IMOM
31.2%
PTH

-

Технологии

IMOM
18.7%
PTH

-

Сырьевые материалы

IMOM
14.5%
PTH

-

Коммунальные услуги

IMOM
10.7%
PTH

-

Энергетика

IMOM
10.3%
PTH

-

Коммуникационные услуги

IMOM
6.3%
PTH

-

Финансовые услуги

IMOM
4.2%
PTH
1.2%

Недвижимость

IMOM
4.2%
PTH

-

Здравоохранение

IMOM
3.3%
PTH
93.6%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
PTH

-

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

PTH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с SPYIMOM с VOOIMOM с OSEAIMOM с QMOM
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

IMOM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.35

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.13

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.77

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

12.03

-5.40

IMOM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PTH равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMOM и PTH

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-53.52%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.98%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-27.51%

+10.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-50.07%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-53.52%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-5.60%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.09%

-16.95%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

4.74%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и PTH

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 6.75%, в то время как у Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.37%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

19.37%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

24.34%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

25.68%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

27.33%

-7.10%

Сравнение комиссий IMOM и PTH

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и PTH

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.33%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and PTH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTH has higher volatility (7.37%) compared to IMOM (6.75%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs PTH's -53.52%.

On 10-year performance, PTH leads with 14.57% vs 6.98% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PTH has performed better with a 14.57% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.33% for IMOM.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while PTH tracks Dorsey Wright Healthcare Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор