PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

IMOM и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOM и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и JIVE

2026 (YTD)202520242023
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%7.26%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий IMOM и JIVE

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

IMOM vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.59

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

3.27

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.69

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

15.22

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.93

-1.58

Корреляция

Корреляция между IMOM и JIVE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и JIVE

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и JIVE

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-13.79%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.96%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-6.09%

-3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-1.96%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.90%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и JIVE

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.00%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.11%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

16.94%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

14.85%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

14.85%

+5.25%