PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с FLJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с FLJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and FLJP (Franklin FTSE Japan ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while FLJP is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMOM returned 8.31%/yr vs 9.10%/yr for FLJP. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for FLJP.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и FLJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 17.37%, а FLJP немного ниже – 16.57%.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

FLJP

1 день
0.30%
1 месяц
5.41%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.88%
1 год
33.14%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и FLJP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%1.62%
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		16.57%26.79%6.99%20.00%-16.57%0.99%15.76%18.99%-14.01%2.22%

Correlation

The correlation between IMOM and FLJP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.70

The correlation between IMOM and FLJP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и FLJP

Секторы
IMOM
FLJP

Промышленность

33.2%
25.4%

Сырьевые материалы

19.4%
4.9%

Технологии

15.8%
19.7%

Коммунальные услуги

12.4%
1.2%

Недвижимость

4.2%
2.9%

Финансовые услуги

4.1%
16.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.3%

Здравоохранение

3.3%
5.8%

Энергетика

1.9%
0.9%

Потребительский циклический сектор

1.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Промышленность

IMOM
33.2%
FLJP
25.4%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
FLJP
4.9%

Технологии

IMOM
15.8%
FLJP
19.7%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
FLJP
1.2%

Недвижимость

IMOM
4.2%
FLJP
2.9%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
FLJP
16.0%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
FLJP
6.3%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
FLJP
5.8%

Энергетика

IMOM
1.9%
FLJP
0.9%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
FLJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

FLJP
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Franklin FTSE Japan ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с FLJP:
FLJP с EWJFLJP с FLJHFLJP с EWJVFLJP с DXJFLJP с BBJPFLJP с JPXNFLJP с FLKR

Доходность на риск

IMOM vs. FLJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FLJP
Ранг доходности на риск FLJP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c FLJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMFLJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.76

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.53

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.50

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

8.74

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. FLJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLJP равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и FLJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMFLJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.76

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IMOM и FLJP

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FLJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMFLJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-32.49%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-13.30%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-14.17%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-32.49%

-6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

0.00%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-9.37%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.80%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и FLJP

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMFLJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.99%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

14.71%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

18.88%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

17.74%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.79%

+2.41%

Сравнение комиссий IMOM и FLJP

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и FLJP

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности FLJP в 4.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF		4.42%5.15%4.56%3.00%1.92%2.40%1.51%2.26%1.50%0.10%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and FLJP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to FLJP (3.99%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs FLJP's -32.49%.

On 5-year performance, FLJP leads with 9.10% vs 8.31% for IMOM. On fees, FLJP is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLJP has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJP has performed better with a 9.10% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLJP is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

FLJP has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 2.15% for IMOM.

IMOM is categorized as Momentum, while FLJP is Japan Equities. IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while FLJP tracks FTSE Japan RIC Capped Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.09% for FLJP.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и FLJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор