Сравнение IMOM с FLJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP).
IMOM и FLJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FLJP - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Japan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и FLJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и FLJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.75% | 28.39% | 18.26% | -23.07% | 1.62% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 7.49% | 26.79% | 6.99% | 20.00% | -16.57% | 0.99% | 15.76% | 18.99% | -14.01% | 2.22% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 7.41%, а FLJP немного выше – 7.49%.
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
FLJP
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- 17.62%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и FLJP
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLJP в 0.09%.
Доходность на риск
IMOM vs. FLJP — Ранг доходности на риск
IMOM
FLJP
Сравнение IMOM c FLJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Franklin FTSE Japan ETF (FLJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | FLJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.59 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.24 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.45 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 9.31 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.59 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.43 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.40 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и FLJP составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и FLJP
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FLJP в 4.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | 4.79% | 5.15% | 4.56% | 3.00% | 1.92% | 2.40% | 1.51% | 2.26% | 1.50% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и FLJP
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки FLJP в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FLJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -32.49% | -13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -13.30% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -32.49% | -6.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -7.59% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -9.48% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.50% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и FLJP
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Franklin FTSE Japan ETF (FLJP) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | FLJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.84% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 14.51% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 21.28% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 17.64% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 17.77% | +2.33% |