Сравнение IMOM с FDEV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).
IMOM и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и FDEV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и FDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.48% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.75% | 28.39% | 9.15% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 3.83% | 30.36% | 5.84% | 13.37% | -16.54% | 11.00% | 5.49% | 10.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 3.83%.
IMOM
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 44.75%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 7.19%
FDEV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и FDEV
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDEV в 0.39%.
Доходность на риск
IMOM vs. FDEV — Ранг доходности на риск
IMOM
FDEV
Сравнение IMOM c FDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | FDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.73 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.41 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.85 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 11.64 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.73 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и FDEV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и FDEV
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности FDEV в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.42% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
FDEV Fidelity International Multifactor ETF | 2.83% | 2.86% | 2.99% | 2.80% | 2.65% | 2.81% | 1.88% | 2.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и FDEV
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FDEV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -30.11% | -15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -8.67% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -29.02% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -4.83% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -6.38% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.13% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и FDEV
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | FDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 6.22% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 9.15% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 14.62% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.93% | 13.85% | +6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 15.38% | +4.71% |