PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с DWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с DWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).

IMOM и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и DWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и DWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.69%31.62%2.56%14.74%-12.99%10.56%-5.10%20.26%-11.11%18.91%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMOM имеют среднегодовую доходность 7.49%, а акции DWX немного впереди с 7.51%.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

DWX

1 день
0.38%
1 месяц
-3.99%
С начала года
4.69%
6 месяцев
8.87%
1 год
24.39%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

SPDR S&P International Dividend ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с DWX:
DWX с SCHDDWX с VYMIDWX с IDVDWX с PIDDWX с BKIEDWX с SPYDWX с FSPSX

Сравнение комиссий IMOM и DWX

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DWX в 0.45%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF

Доходность на риск

IMOM vs. DWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DWX
Ранг доходности на риск DWX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c DWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMDWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.96

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.58

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.90

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

10.97

+2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. DWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и DWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMDWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.96

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.12

+0.24

Корреляция

Корреляция между IMOM и DWX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и DWX

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DWX в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
DWX
SPDR S&P International Dividend ETF		4.26%4.44%4.31%4.12%4.68%3.89%3.84%4.40%5.06%3.85%5.25%5.81%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и DWX

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и DWX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMDWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-66.86%

+21.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-8.59%

-7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-26.96%

-12.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-36.05%

-9.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.51%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-14.23%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.27%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и DWX

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMDWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

5.07%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

8.13%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

12.53%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

12.13%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

15.21%

+4.89%