PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMOM returned 8.44%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-13.90%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between IMOM and DVOL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.55

The correlation between IMOM and DVOL shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и DVOL

Секторы
IMOM
DVOL

Промышленность

33.2%
16.6%

Сырьевые материалы

19.4%
6.0%

Технологии

15.8%
4.7%

Коммунальные услуги

12.4%
3.0%

Недвижимость

4.2%
12.1%

Финансовые услуги

4.1%
18.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.6%

Здравоохранение

3.3%
3.7%

Энергетика

1.9%
14.0%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

-

8.2%

Промышленность

IMOM
33.2%
DVOL
16.6%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
DVOL
6.0%

Технологии

IMOM
15.8%
DVOL
4.7%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
DVOL
3.0%

Недвижимость

IMOM
4.2%
DVOL
12.1%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
DVOL
18.8%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
DVOL
3.6%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
DVOL
3.7%

Энергетика

IMOM
1.9%
DVOL
14.0%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
DVOL
9.4%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

DVOL
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с DDIVDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Доходность на риск

IMOM vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.07

+2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.19

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

0.08

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

0.30

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.07

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IMOM и DVOL

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-38.26%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-9.82%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-11.66%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-24.65%

-14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-4.85%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-7.17%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.87%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и DVOL

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.91%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

9.35%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

11.79%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

14.40%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

17.72%

+2.48%

Сравнение комиссий IMOM и DVOL

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и DVOL

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and DVOL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, IMOM leads with 8.44% vs 6.82% for DVOL. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMOM has performed better with a 8.44% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.68% for DVOL.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.60% for DVOL.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор