PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с BRNY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. IMOM is passively managed, while BRNY is actively managed. Over the past 3 years, IMOM returned 23.38%/yr vs 26.65%/yr for BRNY. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью 10.54%.

IMOM

1 день
-3.87%
1 месяц
-5.54%
С начала года
12.83%
6 месяцев
17.14%
1 год
34.81%
3 года*
23.38%
5 лет*
7.46%
10 лет*
7.44%

BRNY

1 день
-3.32%
1 месяц
0.77%
С начала года
10.54%
6 месяцев
11.62%
1 год
29.32%
3 года*
26.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и BRNY

2026 (YTD)2025202420232022
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		12.83%47.20%5.22%9.15%14.13%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		10.54%22.02%28.84%22.36%8.91%

Correlation

The correlation between IMOM and BRNY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.63

The correlation between IMOM and BRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и BRNY

Секторы
IMOM
BRNY

Промышленность

33.2%
7.4%

Сырьевые материалы

19.4%
5.1%

Технологии

15.8%
30.6%

Коммунальные услуги

12.4%
5.2%

Недвижимость

4.2%
1.0%

Финансовые услуги

4.1%
16.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.3%

Здравоохранение

3.3%
10.0%

Энергетика

1.9%
1.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Промышленность

IMOM
33.2%
BRNY
7.4%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
BRNY
5.1%

Технологии

IMOM
15.8%
BRNY
30.6%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
BRNY
5.2%

Недвижимость

IMOM
4.2%
BRNY
1.0%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
BRNY
16.6%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
BRNY
10.3%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
BRNY
10.0%

Энергетика

IMOM
1.9%
BRNY
1.7%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
BRNY
10.7%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

BRNY
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

IMOM vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.12

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.86

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

3.15

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

12.35

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRNY равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.54

-1.17

Просадки

Сравнение просадок IMOM и BRNY

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-19.14%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-9.34%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-19.14%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-3.32%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-2.77%

-11.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.38%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и BRNY

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

5.30%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

10.85%

+6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

13.92%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

17.00%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.00%

+3.24%

Сравнение комиссий IMOM и BRNY

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и BRNY

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности BRNY в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.34%0.30%0.23%0.68%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.24%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and BRNY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (7.08%) compared to BRNY (5.30%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 26.65% vs 23.38% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, BRNY has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 26.65% return vs 23.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

IMOM has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.34% for BRNY.

Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор