Сравнение IMOAX с ICLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. ICLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и ICLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и ICLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | -1.47% | 12.18% | 7.30% | 10.23% | -15.19% | 5.43% | 13.16% | 12.33% | -4.36% | 11.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у ICLAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции ICLAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 5.09% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
ICLAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 2.97%
- 10 лет*
- 5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и ICLAX
И IMOAX, и ICLAX имеют комиссию равную 0.47%.
Доходность на риск
IMOAX vs. ICLAX — Ранг доходности на риск
IMOAX
ICLAX
Сравнение IMOAX c ICLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | ICLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.82 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.78 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 6.98 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | ICLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и ICLAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и ICLAX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности ICLAX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
ICLAX Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio | 3.20% | 3.27% | 2.80% | 2.50% | 1.79% | 7.84% | 4.16% | 4.06% | 7.97% | 7.69% | 4.61% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и ICLAX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки ICLAX в -30.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и ICLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | ICLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -30.99% | -6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -5.35% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -20.78% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -20.78% | -1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -3.82% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -3.81% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.37% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и ICLAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Transamerica Asset Allocation Conservative Portfolio (ICLAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | ICLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.22% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 4.69% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 7.32% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 7.31% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 7.17% | +1.74% |