PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с TLOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%8.88%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у TLOFX с доходностью -0.51%.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TSWIXIMOAX с EMTIX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMIFXTLOFX с TMLPXTLOFX с TSWIXTLOFX с IMLAXTLOFX с TBLRXTLOFX с TISVX

Сравнение комиссий IMOAX и TLOFX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.

TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXTLOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.50

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

0.81

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.76

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

3.25

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа TLOFX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.50

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.09

Корреляция

Корреляция между IMOAX и TLOFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и TLOFX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности TLOFX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и TLOFX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TLOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-37.99%

+0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-11.55%

+4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-24.34%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.14%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-6.41%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.69%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и TLOFX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.25%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

7.81%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.32%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

16.97%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

18.84%

-9.93%