PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с TISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOAX с TISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX).

IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. TISVX управляется Transamerica. Фонд был запущен 3 янв. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и TISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOAX и TISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		-1.93%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		0.63%30.68%5.53%17.39%-17.32%12.40%8.91%25.49%-16.32%30.46%

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у TISVX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям TISVX по среднегодовой доходности: 6.27% против 8.59% соответственно.

IMOAX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.04%
1 год
11.58%
3 года*
10.09%
5 лет*
4.27%
10 лет*
6.27%

TISVX

1 день
2.32%
1 месяц
-7.44%
С начала года
0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
22.11%
3 года*
13.79%
5 лет*
6.89%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Transamerica International Small Cap Value

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TIMUXIMOAX с TMLPXIMOAX с TAHTXIMOAX с TLOFXIMOAX с TSWIX
Часто сравнивают с TISVX:
TISVX с ISVLTISVX с VXUSTISVX с FSISXTISVX с AVDVTISVX с IWMTISVX с DISVXTISVX с OBMCX

Сравнение комиссий IMOAX и TISVX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TISVX в 1.01%.

TISVX
Transamerica International Small Cap Value
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Доходность на риск

IMOAX vs. TISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TISVX
Ранг доходности на риск TISVX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c TISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica International Small Cap Value (TISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXTISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.42

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.91

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.90

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

6.53

+0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. TISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISVX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и TISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXTISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.42

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.44

+0.14

Корреляция

Корреляция между IMOAX и TISVX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и TISVX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности TISVX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		6.43%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TISVX
Transamerica International Small Cap Value		4.44%4.47%6.04%3.00%3.62%3.78%1.01%2.11%8.34%3.01%2.86%6.15%

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и TISVX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке TISVX в -38.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOAXTISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-38.08%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-10.94%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-36.52%

+14.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-38.08%

+15.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-8.83%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.38%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.19%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и TISVX

Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Transamerica International Small Cap Value (TISVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOAXTISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.52%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.89%

10.33%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

15.80%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.14%

16.70%

-7.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.91%

16.80%

-7.89%