PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOAX с TAHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOAX с TAHTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) and TAHTX (Transamerica High Yield Bond) are both mutual funds - IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while TAHTX is a High Yield Bonds fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IMOAX returned 6.86%/yr vs 4.36%/yr for TAHTX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IMOAX charges 0.47%/yr vs 0.58%/yr for TAHTX.

Доходность

Сравнение доходности IMOAX и TAHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOAX показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у TAHTX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции IMOAX превзошли акции TAHTX по среднегодовой доходности: 6.86% против 4.36% соответственно.

IMOAX

1 день
0.15%
1 месяц
3.06%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.11%
1 год
16.27%
3 года*
12.46%
5 лет*
5.33%
10 лет*
6.86%

TAHTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.34%
6 месяцев
2.09%
1 год
7.77%
3 года*
8.02%
5 лет*
3.01%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOAX и TAHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.63%14.86%9.81%12.66%-16.03%7.92%14.66%14.68%-6.22%12.45%
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		1.34%8.73%7.83%9.14%-13.10%6.22%3.66%14.12%-2.36%5.98%

Correlation

The correlation between IMOAX and TAHTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.49

The correlation between IMOAX and TAHTX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund

Transamerica High Yield Bond

Часто сравнивают с IMOAX:
IMOAX с VFIAXIMOAX с VTIVXIMOAX с TLOFXIMOAX с ICLAXIMOAX с TMLPXIMOAX с TIMUXIMOAX с TISVX
Часто сравнивают с TAHTX:
TAHTX с SIHAXTAHTX с GHVIXTAHTX с VBMFXTAHTX с PDITAHTX с IMLAXTAHTX с THYIXTAHTX с IIVAX

Доходность на риск

IMOAX vs. TAHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOAX
Ранг доходности на риск IMOAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TAHTX
Ранг доходности на риск TAHTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHTX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOAX c TAHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica High Yield Bond (TAHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOAXTAHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.27

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.05

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.89

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

14.83

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOAX vs. TAHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOAX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAHTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOAX и TAHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOAXTAHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.27

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IMOAX и TAHTX

Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что больше максимальной просадки TAHTX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и TAHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOAXTAHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.71%

-23.40%

-14.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.18%

-2.79%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.37%

-4.41%

-4.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.51%

-16.57%

-5.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.51%

-23.40%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-4.94%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.54%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOAX и TAHTX

Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Transamerica High Yield Bond (TAHTX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOAXTAHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.05%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

2.79%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

3.56%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.18%

5.12%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.96%

6.11%

+2.85%

Сравнение комиссий IMOAX и TAHTX

IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TAHTX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOAX и TAHTX

Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности TAHTX в 7.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund		5.97%6.31%4.98%3.65%1.55%8.17%4.08%5.74%10.16%7.86%5.53%6.74%
TAHTX
Transamerica High Yield Bond		7.02%6.94%6.60%4.20%3.74%4.59%4.67%5.57%6.30%4.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOAX and TAHTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOAX has higher volatility (2.37%) compared to TAHTX (1.05%). In terms of maximum drawdown, IMOAX dropped -37.71% vs TAHTX's -23.40%.

TAHTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOAX и TAHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор