График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) показал доход в -3.54% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMOAX составила 6.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IMOAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 0.95% | -6.03% | -3.54% | |||||||||
| 2025 | 2.61% | 0.42% | -2.45% | 0.26% | 3.10% | 3.34% | 0.65% | 1.85% | 2.13% | 1.16% | 0.53% | 0.46% | 14.86% |
| 2024 | 0.45% | 2.08% | 2.48% | -3.37% | 2.69% | 1.22% | 1.89% | 2.20% | 1.41% | -2.12% | 3.25% | -2.51% | 9.81% |
| 2023 | 4.94% | -2.45% | 2.03% | 0.76% | -1.03% | 2.85% | 1.48% | -1.55% | -3.42% | -2.20% | 6.45% | 4.69% | 12.66% |
| 2022 | -3.84% | -2.04% | -0.52% | -5.75% | 0.37% | -5.62% | 4.49% | -3.08% | -6.36% | 3.09% | 5.09% | -2.30% | -16.03% |
| 2021 | -0.08% | 0.82% | 0.65% | 2.73% | 0.86% | 1.32% | 0.61% | 1.07% | -2.56% | 2.86% | -1.88% | 1.39% | 7.92% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund: годовая альфа составляет 1.81%, бета — 0.45, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 06.03.2002.
- Этот фонд участвовал в 62.88% снижения S&P 500 Index, но только в 58.37% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 58.37%
- Участие в снижении
- 62.88%
Комиссия
Комиссия IMOAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMOAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IMOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.39 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.40 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.90 | 6.61 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IMOAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.57 | $0.40 | $0.16 | $1.00 | $0.50 | $0.64 | $1.04 | $0.95 | $0.64 | $0.78 |
Дивидендный доход | 6.54% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund показал максимальную просадку в 37.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund составляет 6.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.71% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 799 |
| -22.51% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 436 | 12 июл. 2024 г. | 670 |
| -21.07% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -19.94% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 8 окт. 2002 г. | 226 | 2 сент. 2003 г. | 367 |
| -12.98% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 218 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...