- ISIN
- US8939576471
- CUSIP
- 893957647
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 28 февр. 2002 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IMOAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции IMOAX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IMOAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,276.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) показал доход в 6.83% с начала года и 13.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IMOAX составила 6.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 6.83%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 6.72%
- Всё время*
- 5.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IMOAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 мар. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IMOAX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 0.95% | -4.46% | 4.75% | 2.58% | 0.08% | -0.61% | 1.92% | 6.83% | ||||
| 2025 | 2.61% | 0.42% | -2.45% | 0.26% | 3.10% | 3.34% | 0.65% | 1.85% | 2.13% | 1.16% | 0.53% | 0.46% | 14.86% |
| 2024 | 0.45% | 2.08% | 2.48% | -3.37% | 2.69% | 1.22% | 1.89% | 2.20% | 1.41% | -2.12% | 3.25% | -2.51% | 9.81% |
| 2023 | 4.94% | -2.45% | 2.03% | 0.76% | -1.03% | 2.85% | 1.48% | -1.55% | -3.42% | -2.20% | 6.45% | 4.69% | 12.66% |
| 2022 | -3.84% | -2.04% | -0.52% | -5.75% | 0.37% | -5.62% | 4.49% | -3.08% | -6.36% | 3.09% | 5.09% | -2.30% | -16.03% |
| 2021 | -0.08% | 0.82% | 0.65% | 2.73% | 0.86% | 1.32% | 0.61% | 1.07% | -2.56% | 2.86% | -1.88% | 1.39% | 7.92% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund has an annualized alpha of 1.84%, beta of 0.45, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2002.
- This fund participated in 62.54% of S&P 500 Index downside but only 57.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.84%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 57.85%
- Участие в снижении
- 62.54%
Комиссия
Комиссия IMOAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IMOAX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.50 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 10.58 | -1.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.79 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.79 | $0.79 | $0.57 | $0.40 | $0.16 | $1.00 | $0.50 | $0.64 | $1.04 | $0.95 | $0.64 | $0.78 |
Дивидендный доход | 5.91% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund показал максимальную просадку в 37.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-37.71%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-22.51%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-21.07%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 24d | 4mo 26dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.94%окт. 2002 г. | 6mo 22d | 10mo 29d | 1y 5moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-12.98%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 5mo 12d | 10mo 15dмай 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| IMOAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -56.78% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -9.10% | +2.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | -18.90% | +9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -25.43% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -33.92% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -10.69% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 2.14% | -0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IMOAX
Добавьте Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IMOAX