Сравнение IMOAX с VTIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. VTIVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и VTIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и VTIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.30% | 20.01% | 13.68% | 19.72% | -17.38% | 16.16% | 16.31% | 24.94% | -7.89% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у VTIVX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 6.27% против 10.30% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
VTIVX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 18.53%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и VTIVX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%.
Доходность на риск
IMOAX vs. VTIVX — Ранг доходности на риск
IMOAX
VTIVX
Сравнение IMOAX c VTIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | VTIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.99 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.94 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 8.78 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и VTIVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и VTIVX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности VTIVX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 2.53% | 2.50% | 2.36% | 2.27% | 2.75% | 15.40% | 1.90% | 2.23% | 2.52% | 0.04% | 2.47% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и VTIVX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и VTIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -51.69% | +13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -9.73% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -25.10% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -31.42% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -6.08% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -6.37% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.16% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и VTIVX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | VTIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.17% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 8.20% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 13.73% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 13.45% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 14.76% | -5.85% |