Сравнение IMOAX с IALAX
IMOAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - IMOAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IMOAX returned 6.90%/yr vs 14.43%/yr for IALAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOAX charges 0.47%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 6.90% против 14.43% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.90%
IALAX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- -4.41%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам IMOAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 4.18% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -7.08% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between IMOAX and IALAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г. | 0.77 |
The correlation between IMOAX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMOAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
IMOAX
IALAX
Сравнение IMOAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMOAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.01 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.10 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | -0.19 | +9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и IALAX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMOAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -69.30% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -29.07% | +22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | -32.33% | +22.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -69.30% | +46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -69.30% | +46.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -24.08% | +22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -14.85% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 14.33% | -12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.15%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMOAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 10.91% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 23.56% | -16.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.17% | 30.00% | -21.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 41.89% | -32.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.97% | 34.82% | -25.85% |
Сравнение комиссий IMOAX и IALAX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и IALAX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.06% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
Часто задаваемые вопросы
IMOAX and IALAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (10.91%) compared to IMOAX (3.15%). In terms of maximum drawdown, IMOAX dropped -37.71% vs IALAX's -69.30%.
IMOAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMOAX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор