Сравнение IMOAX с IALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX).
IMOAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IMOAX и IALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | -1.93% | 14.86% | 9.81% | 12.66% | -16.03% | 7.92% | 14.66% | 14.68% | -6.22% | 12.45% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOAX показывает доходность -1.93%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -14.88%. За последние 10 лет акции IMOAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.20% соответственно.
IMOAX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 10.09%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 6.27%
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOAX и IALAX
IMOAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Доходность на риск
IMOAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
IMOAX
IALAX
Сравнение IMOAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.85 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.44 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 1.12 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.43 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.07 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IMOAX и IALAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOAX и IALAX
Дивидендная доходность IMOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOAX Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund | 6.43% | 6.31% | 4.98% | 3.65% | 1.55% | 8.17% | 4.08% | 5.74% | 10.16% | 7.86% | 5.53% | 6.74% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMOAX и IALAX
Максимальная просадка IMOAX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOAX и IALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.71% | -69.30% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -29.07% | +22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.51% | -69.30% | +46.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | -69.30% | +46.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -30.45% | +25.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -14.78% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 11.39% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Portfolio Fund (IMOAX) составляет 3.85%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что IMOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 9.96% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.89% | 22.51% | -16.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 33.64% | -24.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.14% | 41.75% | -32.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.91% | 34.53% | -25.62% |