PortfoliosLab logo
Сравнение IMO с MPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и MPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IMO и MPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.55%
871.25%
IMO
MPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.01

MPC:

-0.81

Коэф-т Сортино

IMO:

0.23

MPC:

-1.00

Коэф-т Омега

IMO:

1.03

MPC:

0.86

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.01

MPC:

-0.66

Коэф-т Мартина

IMO:

0.03

MPC:

-1.39

Индекс Язвы

IMO:

10.14%

MPC:

21.41%

Дневная вол-ть

IMO:

32.24%

MPC:

36.72%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

MPC:

-79.67%

Текущая просадка

IMO:

-11.81%

MPC:

-35.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$35.08B

MPC:

$42.85B

EPS

IMO:

$6.51

MPC:

$10.07

Коэффициент P/E

IMO:

10.59

MPC:

13.65

Коэффициент PEG

IMO:

0.85

MPC:

2.47

Коэффициент P/S

IMO:

0.68

MPC:

0.31

Коэффициент P/B

IMO:

2.07

MPC:

2.41

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$37.17B

MPC:

$106.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$5.26B

MPC:

$9.07B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

MPC:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 7.05% против 14.40% соответственно.


IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

MPC

С начала года

-0.91%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-8.75%

1 год

-29.25%

5 лет

41.72%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и MPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

MPC
Ранг риск-скорректированной доходности MPC, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c MPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMO: 0.01
MPC: -0.81
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMO: 0.23
MPC: -1.00
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMO: 1.03
MPC: 0.86
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMO: 0.01
MPC: -0.66
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMO: 0.03
MPC: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MPC равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и MPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.81
IMO
MPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и MPC

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности MPC в 2.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited
2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
MPC
Marathon Petroleum Corporation
2.52%2.43%2.07%2.14%3.63%5.61%3.52%3.12%2.30%2.70%2.20%2.04%

Просадки

Сравнение просадок IMO и MPC

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-35.95%
IMO
MPC

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и MPC

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 17.40%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
21.88%
IMO
MPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и MPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию