Сравнение IMO с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или MPC.
Основные характеристики
| IMO | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.99% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 31.38% | 7.73% |
| Дох-ть за 3 года | 31.15% | 37.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.76% | 23.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 17.19% |
| Дневная вол-ть | 26.20% | 29.56% |
| Макс. просадка | -84.96% | -79.67% |
| Текущая просадка | -7.95% | -26.69% |
Фундаментальные показатели
| IMO | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.17B | $49.88B |
| EPS | $6.55 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 11.12 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.46B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.33B | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $10.28B |
Корреляция
Корреляция между IMO и MPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и MPC
С начала года, IMO показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: 6.66% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и MPC
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности MPC в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.32% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 1.56% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и MPC
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и MPC
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 7.75%, в то время как у Marathon Petroleum Corporation (MPC) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности