PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с AEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с AEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and AEM (Agnico Eagle Mines Limited) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AEM operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs 14.70%/yr for AEM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 17.61% против 14.70% соответственно.

IMO

1 день
0.26%
1 месяц
-7.93%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.35%
1 год
51.33%
3 года*
37.72%
5 лет*
32.35%
10 лет*
17.61%

AEM

1 день
3.09%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-2.93%
1 год
31.90%
3 года*
50.92%
5 лет*
20.78%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и AEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		41.99%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		-3.66%119.53%46.04%8.98%1.08%-22.81%17.39%54.18%-11.51%10.92%

Correlation

The correlation between IMO and AEM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1986 г.

0.18

The correlation between IMO and AEM shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$58.80B

AEM:

$81.60B

EPS

IMO:

$5.87

AEM:

$10.60

Коэффициент P/E

IMO:

20.67

AEM:

15.35

Коэффициент PEG

IMO:

0.45

AEM:

0.24

Коэффициент P/S

IMO:

1.30

AEM:

6.06

Коэффициент P/B

IMO:

2.58

AEM:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

AEM:

$13.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

AEM:

$8.28B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

AEM:

$9.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Agnico Eagle Mines Limited

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с AEM:
AEM с NEMAEM с GOLDAEM с WPMAEM с GDXAEM с PAASAEM с FNVAEM с GFI

Доходность на риск

IMO vs. AEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг доходности на риск AEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOAEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.79

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.22

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

0.88

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

2.48

+7.56

IMO vs. AEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа AEM равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и AEM

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и AEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-90.49%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-39.39%

+22.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-39.39%

+16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-43.99%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-53.86%

-23.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-35.35%

+23.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-46.65%

+25.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

13.93%

-8.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и AEM

Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

15.31%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

36.02%

-13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

44.06%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

37.06%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

37.35%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и AEM

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AEM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.05%0.94%2.05%2.92%3.08%2.63%2.36%0.89%1.09%0.89%0.86%1.22%
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
12.45B
4.10B
(IMO) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
20.2%
66.4%
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and AEM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AEM has higher volatility (15.31%) compared to IMO (9.97%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs AEM's -90.49%.

IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и AEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор