PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMMR с KOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMMR с KOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMMR (Immersion Corporation) and KOS (Kosmos Energy Ltd.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while KOS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, IMMR returned 1.17%/yr vs -5.68%/yr for KOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMMR и KOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immersion Corporation (IMMR) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMMR показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у KOS с доходностью 229.51%. За последние 10 лет акции IMMR превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: 1.17% против -5.68% соответственно.

IMMR

1 день
-6.22%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.18%
1 год
-13.11%
3 года*
-1.02%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
1.17%

KOS

1 день
0.67%
1 месяц
-8.56%
С начала года
229.51%
6 месяцев
174.31%
1 год
64.29%
3 года*
-23.16%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
-5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMMR и KOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMMR
Immersion Corporation		-2.47%-18.30%26.47%3.43%23.12%-49.42%51.95%-17.08%26.91%-33.58%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		229.51%-73.47%-49.03%5.50%83.82%47.23%-58.06%44.22%-40.58%-2.28%

Correlation

The correlation between IMMR and KOS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2011 г.

0.22

The correlation between IMMR and KOS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

IMMR:

$1.47B

KOS:

$1.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMMR:

$409.86M

KOS:

$10.14M

EBITDA (12 мес.)

IMMR:

$188.76M

KOS:

$95.79M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immersion Corporation

Kosmos Energy Ltd.

Часто сравнивают с IMMR:
IMMR с IPARIMMR с FKWLIMMR с GCTIMMR с DDOGIMMR с NVDAIMMR с VOOIMMR с ACGL
Часто сравнивают с KOS:
KOS с JABLXKOS с MROKOS с VOOKOS с FANGKOS с SCHDKOS с KRKOS с VT

Доходность на риск

IMMR vs. KOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMMR
Ранг доходности на риск IMMR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMMR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMMR: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMMR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMMR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMMR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
KOS
Ранг доходности на риск KOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMMR c KOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMMRKOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
0.75

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
1.61

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.18

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.02

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

2.07

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMMR vs. KOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMMR на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа KOS равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMMR и KOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMMRKOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

0.75

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

-0.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.16

+0.12

Просадки

Сравнение просадок IMMR и KOS

Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке KOS в -97.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и KOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMMRKOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-97.11%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.86%

-63.57%

+32.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.90%

-89.39%

+32.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.90%

-89.82%

+32.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.29%

-94.28%

+19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.95%

-83.72%

-6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.21%

-64.54%

-23.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.67%

31.20%

-14.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IMMR и KOS

Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 11.50%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 21.81%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMMRKOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.50%

21.81%

-10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.47%

71.09%

-44.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.41%

86.28%

-46.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.74%

70.20%

-24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.29%

76.92%

-25.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMMR и KOS

Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IMMR
Immersion Corporation		3.70%5.59%2.06%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOS
Kosmos Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.92%3.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMMR и KOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Kosmos Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
281.38M
370.90M
(IMMR) Общая выручка
(KOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IMMR and KOS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOS has higher volatility (21.81%) compared to IMMR (11.50%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs KOS's -97.11%.

KOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMMR и KOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор