Сравнение IMMR с KOS
IMMR (Immersion Corporation) and KOS (Kosmos Energy Ltd.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while KOS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, IMMR returned -0.09%/yr vs -9.02%/yr for KOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и KOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у KOS с доходностью 136.94%. За последние 10 лет акции IMMR превзошли акции KOS по среднегодовой доходности: -0.09% против -9.02% соответственно.
IMMR
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.58%
- С начала года
- -1.04%
- 1 год
- -12.40%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- -0.09%
KOS
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- -13.65%
- 6 месяцев
- 72.00%
- С начала года
- 136.94%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- -30.01%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- -9.02%
Сравнение доходности по годам IMMR и KOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -1.04% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 136.94% | -73.47% | -49.03% | 5.50% | 83.82% | 47.23% | -58.06% | 44.22% | -40.58% | -2.28% |
Correlation
The correlation between IMMR and KOS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г. | 0.22 |
The correlation between IMMR and KOS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMMR:
$217.64M
KOS:
$1.04B
IMMR:
$1.47B
KOS:
$1.37B
IMMR:
$409.86M
KOS:
$10.14M
IMMR:
$188.76M
KOS:
$95.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. KOS — Ранг доходности на риск
IMMR
KOS
Сравнение IMMR c KOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и Kosmos Energy Ltd. (KOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMMR | KOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.10 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.20 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 0.39 | -1.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMMR и KOS
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке KOS в -97.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и KOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | KOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -97.15% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.74% | -63.57% | +34.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -89.39% | +32.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -89.82% | +32.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -94.28% | +19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.80% | -88.45% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -65.17% | -23.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 32.38% | -17.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и KOS
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 11.22%, в то время как у Kosmos Energy Ltd. (KOS) волатильность равна 24.79%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | KOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 24.79% | -13.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 70.96% | -43.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.56% | 88.33% | -47.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 70.14% | -24.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.04% | 77.28% | -26.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и KOS
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как KOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.65% | 5.59% | 2.06% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 3.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и KOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и Kosmos Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and KOS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOS has higher volatility (24.79%) compared to IMMR (11.22%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs KOS's -97.15%.
KOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и KOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор