Сравнение IMMR с OSUR
IMMR (Immersion Corporation) and OSUR (OraSure Technologies, Inc.) are both stocks. IMMR operates in Software - Application (Technology), while OSUR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, IMMR returned 1.36%/yr vs -6.19%/yr for OSUR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMMR и OSUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMMR показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у OSUR с доходностью 72.31%. За последние 10 лет акции IMMR превзошли акции OSUR по среднегодовой доходности: 1.36% против -6.19% соответственно.
IMMR
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- -10.88%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -2.94%
- 10 лет*
- 1.36%
OSUR
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- 72.31%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 43.79%
- 3 года*
- -8.70%
- 5 лет*
- -14.80%
- 10 лет*
- -6.19%
Сравнение доходности по годам IMMR и OSUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | -0.36% | -18.30% | 26.47% | 3.43% | 23.12% | -49.42% | 51.95% | -17.08% | 26.91% | -33.58% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 72.31% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
Correlation
The correlation between IMMR and OSUR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1999 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
IMMR:
$1.47B
OSUR:
$85.12M
IMMR:
$409.86M
OSUR:
$33.04M
IMMR:
$188.76M
OSUR:
-$47.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMMR vs. OSUR — Ранг доходности на риск
IMMR
OSUR
Сравнение IMMR c OSUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immersion Corporation (IMMR) и OraSure Technologies, Inc. (OSUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMMR | OSUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.12 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 2.52 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMMR | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.91 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | -0.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.06 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IMMR и OSUR
Максимальная просадка IMMR за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки OSUR в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMMR и OSUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMMR | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -90.75% | -7.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.86% | -39.37% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.90% | -74.73% | +17.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.90% | -84.23% | +27.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.29% | -90.75% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -81.72% | -8.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.21% | -56.69% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.70% | 17.45% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMMR и OSUR
Текущая волатильность для Immersion Corporation (IMMR) составляет 11.43%, в то время как у OraSure Technologies, Inc. (OSUR) волатильность равна 18.08%. Это указывает на то, что IMMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMMR | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 18.08% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.54% | 33.53% | -6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.26% | 48.20% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.75% | 54.84% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.28% | 56.95% | -5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMMR и OSUR
Дивидендная доходность IMMR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как OSUR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IMMR Immersion Corporation | 3.63% | 5.59% | 2.06% | 3.12% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMMR и OSUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immersion Corporation и OraSure Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IMMR and OSUR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (18.08%) compared to IMMR (11.43%). In terms of maximum drawdown, IMMR dropped -98.66% vs OSUR's -90.75%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMMR и OSUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор