Сравнение IMLAX с IIVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX).
IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и IIVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMLAX и IIVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | -2.62% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у IIVAX с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям IIVAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.54% соответственно.
IMLAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMLAX и IIVAX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IIVAX в 1.23%.
Доходность на риск
IMLAX vs. IIVAX — Ранг доходности на риск
IMLAX
IIVAX
Сравнение IMLAX c IIVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMLAX | IIVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.29 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.20 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 4.70 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMLAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.83 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.35 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IMLAX и IIVAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и IIVAX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что меньше доходности IIVAX в 10.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.09% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и IIVAX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки IIVAX в -57.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и IIVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMLAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -57.38% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -12.98% | +3.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -23.12% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -44.13% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -6.10% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -8.38% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 3.32% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и IIVAX
Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеют волатильность 4.80% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMLAX | IIVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.59% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 10.09% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 18.44% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 18.64% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 20.51% | -8.39% |