Сравнение IMLAX с IALAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX).
IMLAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 28 февр. 2002 г.. IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и IALAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMLAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | -2.62% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -14.88% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -14.88%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.20% соответственно.
IMLAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -2.62%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
IALAX
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -14.88%
- 6 месяцев
- -23.07%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMLAX и IALAX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Доходность на риск
IMLAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
IMLAX
IALAX
Сравнение IMLAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMLAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.43 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.85 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 0.44 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 1.12 | +6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.43 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.07 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.38 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IMLAX и IALAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и IALAX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.09% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и IALAX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и IALAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -69.30% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -29.07% | +19.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -69.30% | +43.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -69.30% | +41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.63% | -30.45% | +24.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -14.78% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 11.39% | -9.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 4.80%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 9.96% | -5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 22.51% | -14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 33.64% | -20.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 41.75% | -29.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 34.53% | -22.41% |