Сравнение IMLAX с IALAX
IMLAX (Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund) and IALAX (Transamerica Capital Growth Fund) are both mutual funds - IMLAX is a Diversified Portfolio fund managed by Transamerica, while IALAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Transamerica. Over the past 10 years, IMLAX returned 8.63%/yr vs 14.29%/yr for IALAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMLAX charges 0.47%/yr vs 1.01%/yr for IALAX.
Доходность
Сравнение доходности IMLAX и IALAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMLAX показывает доходность 7.58%, что значительно выше, чем у IALAX с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции IMLAX уступали акциям IALAX по среднегодовой доходности: 8.63% против 14.29% соответственно.
IMLAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 7.58%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.63%
IALAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -3.43%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- -1.60%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам IMLAX и IALAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 7.58% | 17.98% | 13.11% | 15.70% | -17.36% | 11.37% | 16.92% | 17.82% | -8.54% | 15.88% |
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | -3.04% | 20.54% | 43.92% | 47.30% | -60.39% | 0.10% | 111.63% | 21.63% | 6.59% | 43.81% |
Correlation
The correlation between IMLAX and IALAX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2002 г. | 0.78 |
The correlation between IMLAX and IALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMLAX vs. IALAX — Ранг доходности на риск
IMLAX
IALAX
Сравнение IMLAX c IALAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) и Transamerica Capital Growth Fund (IALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMLAX | IALAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.01 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | -0.02 | +9.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMLAX и IALAX
Максимальная просадка IMLAX за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки IALAX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMLAX и IALAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.65% | -69.30% | +22.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -29.07% | +21.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -32.33% | +19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -69.30% | +43.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.36% | -69.30% | +41.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -20.78% | +20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -14.87% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 14.77% | -13.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMLAX и IALAX
Текущая волатильность для Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund (IMLAX) составляет 2.90%, в то время как у Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что IMLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMLAX | IALAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 9.02% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 23.89% | -15.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.49% | 30.05% | -19.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 41.93% | -29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 34.85% | -22.71% |
Сравнение комиссий IMLAX и IALAX
IMLAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IALAX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMLAX и IALAX
Дивидендная доходность IMLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, тогда как IALAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IALAX Transamerica Capital Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.49% | 5.37% | 10.49% | 4.92% | 23.22% | 22.63% | 3.34% |
IMLAX Transamerica Asset Allocation Moderate Growth Portfolio Fund | 6.42% | 6.90% | 6.44% | 3.39% | 3.62% | 8.40% | 4.06% | 7.35% | 15.09% | 9.95% | 6.99% | 7.99% |
Часто задаваемые вопросы
IMLAX and IALAX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IALAX has higher volatility (9.02%) compared to IMLAX (2.90%). In terms of maximum drawdown, IMLAX dropped -46.65% vs IALAX's -69.30%.
IMLAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMLAX и IALAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор