PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с NEEGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		2.77%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
NEEGX
Needham Growth Fund		17.57%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.92% против 12.92% соответственно.

IMIDX

1 день
1.45%
1 месяц
-1.95%
С начала года
2.77%
6 месяцев
-5.05%
1 год
6.88%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.07%
10 лет*
10.92%

NEEGX

1 день
1.64%
1 месяц
-2.30%
С начала года
17.57%
6 месяцев
18.89%
1 год
49.85%
3 года*
19.45%
5 лет*
7.40%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий IMIDX и NEEGX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.62

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.22

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.30

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

3.47

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

11.35

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.62

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.27

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.52

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.55

+0.07

Корреляция

Корреляция между IMIDX и NEEGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и NEEGX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%, что больше доходности NEEGX в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		12.91%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.44%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и NEEGX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-53.60%

+18.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.27%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-43.35%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-43.35%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-6.02%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-10.95%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

4.63%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и NEEGX

Текущая волатильность для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) составляет 8.16%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

11.07%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

20.94%

-6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

32.26%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

28.02%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

25.01%

-4.03%