PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMIDX с CSMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMIDX с CSMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).

IMIDX управляется Congress. Фонд был запущен 31 окт. 2012 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности IMIDX и CSMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMIDX и CSMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		1.31%-4.88%18.11%16.29%-26.94%29.42%30.57%42.36%-4.98%15.91%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		-1.19%8.37%18.65%20.27%-26.21%39.30%39.11%36.12%2.51%22.58%

Доходность по периодам

С начала года, IMIDX показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции IMIDX уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 10.76% против 15.16% соответственно.

IMIDX

1 день
4.25%
1 месяц
-5.28%
С начала года
1.31%
6 месяцев
-5.75%
1 год
6.85%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.77%
10 лет*
10.76%

CSMCX

1 день
3.10%
1 месяц
-8.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-5.08%
1 год
16.76%
3 года*
11.10%
5 лет*
6.79%
10 лет*
15.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Mid Cap Growth Fund

Congress Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с IMIDX:
IMIDX с VLIFXIMIDX с OEGYXIMIDX с SPYIMIDX с FSPGXIMIDX с DGROIMIDX с AGGU.LIMIDX с BBGSX
Часто сравнивают с CSMCX:
CSMCX с HRSMXCSMCX с NEAGXCSMCX с FTXNXCSMCX с FCAGXCSMCX с VTWOCSMCX с OBMCXCSMCX с AMAGX

Сравнение комиссий IMIDX и CSMCX

IMIDX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.

CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund

Доходность на риск

IMIDX vs. CSMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMIDX
Ранг доходности на риск IMIDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CSMCX
Ранг доходности на риск CSMCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMCX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMCX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMIDX c CSMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMIDXCSMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.71

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.18

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

1.30

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

4.06

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMIDX vs. CSMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMIDX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CSMCX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMIDX и CSMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMIDXCSMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.68

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.56

+0.05

Корреляция

Корреляция между IMIDX и CSMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMIDX и CSMCX

Дивидендная доходность IMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности CSMCX в 2.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIDX
Congress Mid Cap Growth Fund		13.10%13.27%27.75%6.27%5.80%12.29%2.06%10.80%2.99%0.04%1.11%0.80%
CSMCX
Congress Small Cap Growth Fund		2.37%2.34%0.00%0.00%0.00%15.57%7.05%16.14%10.04%11.48%0.00%27.40%

Просадки

Сравнение просадок IMIDX и CSMCX

Максимальная просадка IMIDX за все время составила -35.15%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMIDX и CSMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMIDXCSMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.15%

-56.20%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.63%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-33.44%

-1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.15%

-33.44%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-10.95%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-9.44%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

4.38%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMIDX и CSMCX

Congress Mid Cap Growth Fund (IMIDX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что IMIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMIDXCSMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

7.65%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

15.43%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

24.70%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

22.35%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.31%

-1.33%