PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMFL с VMOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).

IMFL и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMFL и VMOT

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		8.63%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-2.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMFL показывает доходность 8.63%, а VMOT немного ниже – 8.20%.

IMFL

1 день
1.30%
1 месяц
-5.40%
С начала года
8.63%
6 месяцев
16.70%
1 год
34.54%
3 года*
15.02%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с TZINXIMFL с GMOMIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VIGI
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ

Сравнение комиссий IMFL и VMOT

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

IMFL vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLVMOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.74

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.36

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

2.51

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

10.98

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.74

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между IMFL и VMOT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и VMOT

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VMOT в 1.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		3.11%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Просадки

Сравнение просадок IMFL и VMOT

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VMOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFLVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-34.71%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-13.08%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-23.73%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-5.82%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-13.55%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.99%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и VMOT

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) имеют волатильность 7.34% и 7.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFLVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

7.71%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.88%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

18.91%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

15.66%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

14.83%

+1.04%