PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с VMOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while VMOT is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.50%/yr vs 6.94%/yr for VMOT. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMFL показывает доходность 17.58%, а VMOT немного ниже – 17.28%.

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

VMOT

1 день
-0.37%
1 месяц
3.80%
С начала года
17.28%
6 месяцев
20.07%
1 год
34.59%
3 года*
19.57%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и VMOT

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.28%18.54%12.07%-0.74%-7.00%-2.51%

Correlation

The correlation between IMFL and VMOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.67

The correlation between IMFL and VMOT shifts across timeframes, from 0.67 (5 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMFL и VMOT

Секторы
IMFL
VMOT

Промышленность

17.4%
19.9%

Технологии

15.4%
11.4%

Здравоохранение

12.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

11.6%
8.5%

Финансовые услуги

11.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
18.8%

Энергетика

5.9%
8.6%

Сырьевые материалы

5.5%
5.1%

Коммунальные услуги

3.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.3%

Недвижимость

1.5%
0.6%

Промышленность

IMFL
17.4%
VMOT
19.9%

Технологии

IMFL
15.4%
VMOT
11.4%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
VMOT
8.4%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
VMOT
8.5%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
VMOT
8.1%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
VMOT
18.8%

Энергетика

IMFL
5.9%
VMOT
8.6%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
VMOT
5.1%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
VMOT
3.3%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
VMOT
7.3%

Недвижимость

IMFL
1.5%
VMOT
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

IMFL vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.28

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.20

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.20

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

13.42

-3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.28

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.35

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IMFL и VMOT

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-34.71%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.85%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-20.23%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-23.73%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.55%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-13.32%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.58%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и VMOT

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

5.00%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.87%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

15.26%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

15.68%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

14.90%

+1.09%

Сравнение комиссий IMFL и VMOT

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и VMOT

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and VMOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to VMOT (5.00%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.50% vs 6.94% for VMOT. On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.50% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.75% for VMOT.

IMFL is categorized as Global Equities, while VMOT is Momentum. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index. They also come from different issuers: Invesco and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор