Сравнение IMFL с VIGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).
IMFL и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и VIGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и VIGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | -1.38% | 16.88% | 2.73% | 16.30% | -16.79% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
VIGI
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -1.38%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и VIGI
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.
Доходность на риск
IMFL vs. VIGI — Ранг доходности на риск
IMFL
VIGI
Сравнение IMFL c VIGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | VIGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.68 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.04 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.14 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 0.99 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 3.69 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.68 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.32 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и VIGI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и VIGI
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VIGI в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 2.23% | 2.14% | 1.93% | 1.92% | 2.06% | 7.02% | 1.29% | 1.83% | 1.99% | 1.75% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и VIGI
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VIGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -31.01% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.64% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -28.80% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -6.29% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -6.23% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.84% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и VIGI
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | VIGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 6.25% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.92% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 15.54% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.41% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 15.87% | 0.00% |