PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с VIGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and VIGI (Vanguard International Dividend Appreciation ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while VIGI is a Dividend fund tracking the S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.42%/yr vs 4.62%/yr for VIGI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for VIGI.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью 3.99%.

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

VIGI

1 день
1.22%
1 месяц
2.48%
С начала года
3.99%
6 месяцев
5.05%
1 год
7.10%
3 года*
10.31%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и VIGI

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		3.99%16.88%2.73%16.30%-16.79%8.89%

Correlation

The correlation between IMFL and VIGI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.87

The correlation between IMFL and VIGI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и VIGI

Секторы
IMFL
VIGI

Промышленность

17.4%
17.1%

Технологии

15.4%
11.5%

Здравоохранение

12.8%
14.6%

Потребительский защитный сектор

11.6%
9.7%

Финансовые услуги

11.0%
29.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.1%

Энергетика

5.9%
2.8%

Сырьевые материалы

5.5%
4.1%

Коммунальные услуги

3.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
1.3%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Промышленность

IMFL
17.4%
VIGI
17.1%

Технологии

IMFL
15.4%
VIGI
11.5%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
VIGI
14.6%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
VIGI
9.7%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
VIGI
29.0%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
VIGI
3.1%

Энергетика

IMFL
5.9%
VIGI
2.8%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
VIGI
4.1%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
VIGI
4.8%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
VIGI
1.3%

Недвижимость

IMFL
1.5%
VIGI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с FNDE
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Доходность на риск

IMFL vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLVIGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.55

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
0.86

+1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.67

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

2.36

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.55

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IMFL и VIGI

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и VIGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-31.01%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.64%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-14.50%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-28.80%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.18%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-6.18%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и VIGI

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.15%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.19%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

12.99%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.43%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

15.88%

+0.10%

Сравнение комиссий IMFL и VIGI

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и VIGI

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VIGI в 2.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.12%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and VIGI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.57%) compared to VIGI (3.15%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs VIGI's -31.01%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.42% vs 4.62% for VIGI. On fees, VIGI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIGI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.42% return vs 4.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIGI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.12% for VIGI.

IMFL is categorized as Global Equities, while VIGI is Dividend. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while VIGI tracks S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.15% for VIGI.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и VIGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор