Сравнение IMFL с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
IMFL и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и SPHQ
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
IMFL vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
IMFL
SPHQ
Сравнение IMFL c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 0.94 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.44 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.45 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 6.35 | +5.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.94 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и SPHQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и SPHQ
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и SPHQ
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -57.83% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -10.84% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -25.04% | -8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.92% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -10.78% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.48% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и SPHQ
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 5.32% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 9.67% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 17.13% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 16.40% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 17.81% | -1.94% |