PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMFL returned 8.50%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и SPHD

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%30.89%-3.57%25.51%-17.32%6.94%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%14.82%

Correlation

The correlation between IMFL and SPHD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.53

The correlation between IMFL and SPHD shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMFL и SPHD

Секторы
IMFL
SPHD

Промышленность

17.4%
0.0%

Технологии

15.4%
1.5%

Здравоохранение

12.8%
5.1%

Потребительский защитный сектор

11.6%
17.8%

Финансовые услуги

11.0%
15.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
3.4%

Энергетика

5.9%
14.1%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.9%
13.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
8.6%

Недвижимость

1.5%
20.1%

Промышленность

IMFL
17.4%
SPHD
0.0%

Технологии

IMFL
15.4%
SPHD
1.5%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
SPHD
5.1%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
SPHD
17.8%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
SPHD
15.6%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
SPHD
3.4%

Энергетика

IMFL
5.9%
SPHD
14.1%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
SPHD

-

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
SPHD
13.7%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
SPHD
8.6%

Недвижимость

IMFL
1.5%
SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

IMFL vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
0.74

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.15

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.11

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

2.78

+7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.74

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.58

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IMFL и SPHD

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-41.39%

+8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-7.33%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.29%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

-19.50%

-13.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.37%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-4.70%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.93%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и SPHD

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

2.99%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

7.55%

+5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

11.04%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

14.16%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.64%

-1.65%

Сравнение комиссий IMFL и SPHD

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и SPHD

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and SPHD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMFL has higher volatility (5.74%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, IMFL leads with 8.50% vs 5.48% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMFL has performed better with a 8.50% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.87% for IMFL.

IMFL is categorized as Global Equities, while SPHD is Dividend. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.30% for SPHD.

IMFL currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор