Сравнение IMFL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
IMFL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 7.24% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 14.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
IMFL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.04%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 33.09%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и SPHD
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
IMFL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
IMFL
SPHD
Сравнение IMFL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 0.22 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 0.41 | +2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 0.38 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.54 | 1.22 | +9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.22 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и SPHD
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.15% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и SPHD
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -41.39% | +8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -11.33% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | -19.50% | -13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.70% | -5.14% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -4.70% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.67% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и SPHD
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IMFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.94% | 3.21% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 7.91% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 14.51% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.20% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 17.65% | -1.79% |