PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - IMFL is a Global Equities fund tracking the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMFL returned 17.64%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

IMFL

1 день
-0.35%
1 месяц
3.38%
С начала года
17.17%
6 месяцев
20.62%
1 год
31.35%
3 года*
17.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.17%30.89%-3.57%25.51%-17.32%-1.92%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between IMFL and SOXQ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.57

The correlation between IMFL and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMFL и SOXQ

Секторы
IMFL
SOXQ

Промышленность

17.4%

-

Технологии

15.4%
100.0%

Здравоохранение

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

11.6%

-

Финансовые услуги

11.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Энергетика

5.9%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.5%

-

Промышленность

IMFL
17.4%
SOXQ

-

Технологии

IMFL
15.4%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
SOXQ

-

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
SOXQ

-

Энергетика

IMFL
5.9%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
SOXQ

-

Недвижимость

IMFL
1.5%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

IMFL vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
5.11

-3.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
5.02

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.69

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

11.08

-8.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

42.47

-33.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMFL на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMFL и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

5.11

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.96

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IMFL и SOXQ

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-46.01%

+12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-15.59%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-39.36%

+25.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-2.15%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-12.95%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.06%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 5.57%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

13.55%

-7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

26.81%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

33.80%

-18.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

36.38%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

36.38%

-20.40%

Сравнение комиссий IMFL и SOXQ

IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и SOXQ

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.88%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and SOXQ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to IMFL (5.57%). In terms of maximum drawdown, IMFL dropped -33.26% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 17.64% for IMFL. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IMFL has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 17.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for IMFL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.26% for SOXQ.

IMFL is categorized as Global Equities, while SOXQ is Semiconductors. IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор