Сравнение IMFL с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
IMFL и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMFL и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMFL и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | -1.92% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IMFL показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMFL и SOXQ
IMFL берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
IMFL vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
IMFL
SOXQ
Сравнение IMFL c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMFL | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.08 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 2.68 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 4.79 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 17.49 | -6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMFL | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.08 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IMFL и SOXQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMFL и SOXQ
Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IMFL и SOXQ
Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMFL | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -46.01% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -17.44% | +5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -7.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -13.37% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 4.78% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMFL и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) составляет 7.34%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что IMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMFL | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 12.69% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 26.33% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 40.14% | -23.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 36.10% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 36.10% | -20.23% |