PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMFL с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMFL с BDVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMFL (Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both Global Equities funds - IMFL tracks the FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index while BDVL tracks the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMFL charges 0.34%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности IMFL и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMFL показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 4.71%.

IMFL

1 день
-0.54%
1 месяц
5.50%
С начала года
17.58%
6 месяцев
20.95%
1 год
33.05%
3 года*
17.51%
5 лет*
8.50%
10 лет*
—

BDVL

1 день
-0.44%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.71%
6 месяцев
5.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMFL и BDVL

2026 (YTD)2025
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		17.58%7.85%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		4.71%1.97%

Correlation

The correlation between IMFL and BDVL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов IMFL и BDVL

Секторы
IMFL
BDVL

Промышленность

17.4%
15.4%

Технологии

15.4%
23.0%

Здравоохранение

12.8%
11.1%

Потребительский защитный сектор

11.6%
6.3%

Финансовые услуги

11.0%
13.9%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.5%

Энергетика

5.9%
2.8%

Сырьевые материалы

5.5%
2.6%

Коммунальные услуги

3.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.7%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Промышленность

IMFL
17.4%
BDVL
15.4%

Технологии

IMFL
15.4%
BDVL
23.0%

Здравоохранение

IMFL
12.8%
BDVL
11.1%

Потребительский защитный сектор

IMFL
11.6%
BDVL
6.3%

Финансовые услуги

IMFL
11.0%
BDVL
13.9%

Потребительский циклический сектор

IMFL
7.5%
BDVL
8.5%

Энергетика

IMFL
5.9%
BDVL
2.8%

Сырьевые материалы

IMFL
5.5%
BDVL
2.6%

Коммунальные услуги

IMFL
3.9%
BDVL
4.8%

Коммуникационные услуги

IMFL
3.6%
BDVL
10.7%

Недвижимость

IMFL
1.5%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с IMFL:
IMFL с GMOMIMFL с TZINXIMFL с HEFAIMFL с ICOWIMFL с VEAIMFL с IEURIMFL с VIGI
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с PAWZ

Доходность на риск

IMFL vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMFL
Ранг доходности на риск IMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMFL: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMFL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMFL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMFL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMFL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMFL c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFLBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMFL vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFLBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.01

-0.39

Просадки

Сравнение просадок IMFL и BDVL

Максимальная просадка IMFL за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMFL и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFLBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-7.71%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.95%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-1.19%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMFL и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFLBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

9.49%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

9.49%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

9.49%

+6.50%

Сравнение комиссий IMFL и BDVL

IMFL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMFL и BDVL

Дивидендная доходность IMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности BDVL в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.66%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMFL
Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF		2.87%2.88%3.56%3.85%3.35%3.94%

Часто задаваемые вопросы

IMFL and BDVL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMFL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMFL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

IMFL has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.66% for BDVL.

IMFL tracks FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index, while BDVL tracks MSCI ACWI Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.34% for IMFL and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMFL и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор