PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMF с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMF с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

IMF и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 19 мар. 2025 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IMF и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMF и SOXQ

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		10.34%-7.96%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%53.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMF показывает доходность 10.34%, а SOXQ немного ниже – 10.26%.

IMF

1 день
-0.09%
1 месяц
2.05%
С начала года
10.34%
6 месяцев
15.16%
1 год
4.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с HFMFIMF с FFUTIMF с MFUTIMF с CTAIMF с SDMFIMF с ASMFIMF с ISMF
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий IMF и SOXQ

IMF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

IMF vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMFSOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

2.08

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.68

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.38

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

4.79

-4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

17.49

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMF vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMFSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.08

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.60

-0.48

Корреляция

Корреляция между IMF и SOXQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и SOXQ

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.92%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок IMF и SOXQ

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IMFSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.10%

-46.01%

+30.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-17.44%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.78%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-13.37%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

4.78%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) составляет 3.85%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что IMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMFSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

12.69%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

26.33%

-17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

40.14%

-26.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

36.10%

-23.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

36.10%

-23.00%