PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMF с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMF с DBMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, IMF returned 19.35% vs 26.89% for DBMF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMF charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности IMF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMF показывает доходность 11.85%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 11.04%.

IMF

1 день
0.15%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
8.11%
С начала года
11.85%
1 год
19.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBMF

1 день
-0.35%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
7.97%
С начала года
11.04%
1 год
26.89%
3 года*
9.54%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMF и DBMF

2026 (YTD)2025
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		11.85%-8.17%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		11.04%16.70%

Correlation

The correlation between IMF and DBMF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2025 г.

0.61

The correlation between IMF and DBMF has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Managed Futures Strategy ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с IMF:
IMF с MFUTIMF с FFUTIMF с ISMFIMF с SDMFIMF с CTAIMF с QQQMIMF с GXDW
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF

Доходность на риск

IMF vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMFDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.14

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.82

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

4.43

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.73

15.00

-2.27

IMF vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMF и DBMF

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.29%, что меньше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMFDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.29%

-20.39%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-6.10%

+1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.22%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-6.51%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.80%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IMF и DBMF

Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 2.82% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMFDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.83%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

10.06%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

12.61%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

12.52%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.29%

12.38%

-0.09%

Сравнение комиссий IMF и DBMF

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMF и DBMF

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DBMF в 5.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.12%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.90%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMF and DBMF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.83%) compared to IMF (2.82%). In terms of maximum drawdown, IMF dropped -15.29% vs DBMF's -20.39%.

On 1-year performance, DBMF leads with 26.89% vs 19.35% for IMF. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 26.89% return vs 19.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 0.90% for IMF.

They also come from different issuers: Invesco and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.65% for IMF and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMF и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор