Сравнение IMF с KMLM

С начала года, IMF показывает доходность 10.44%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.67%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IMF берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMF на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа KMLM равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMF и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IMF и KMLM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности KMLM в 4.62%

Максимальная просадка IMF за все время составила -15.10%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMF и KMLM.

Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеют волатильность 4.19% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.