Сравнение IMCVX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCVX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCVX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 4.10% | 4.09% | 10.72% | 9.44% | -11.52% | 29.40% | 2.62% | 40.50% | -15.20% | 15.06% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции IMCVX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.04% против 7.97% соответственно.
IMCVX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 5.53%
- 10 лет*
- 9.04%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCVX и VTMFX
IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Доходность на риск
IMCVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
IMCVX
VTMFX
Сравнение IMCVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCVX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.34 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.94 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.73 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.15 | 8.12 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.34 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.73 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.88 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.82 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IMCVX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCVX и VTMFX
Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что больше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCVX Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund | 8.85% | 9.21% | 11.72% | 0.98% | 8.69% | 15.71% | 4.38% | 19.23% | 20.04% | 7.09% | 3.00% | 21.05% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IMCVX и VTMFX
Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.22% | -28.49% | -15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.46% | -6.82% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -17.40% | -4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.22% | -21.87% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -4.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -3.57% | -1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.45% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCVX и VTMFX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCVX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.86% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.83% | 4.82% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.42% | 8.55% | +10.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 8.51% | +8.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 9.10% | +11.03% |