PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCVX с VTMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCVX (Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - IMCVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, IMCVX returned 9.49%/yr vs 8.70%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMCVX charges 0.78%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 10.31%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции IMCVX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.70% соответственно.

IMCVX

1 день
0.91%
1 месяц
1.84%
С начала года
10.31%
6 месяцев
9.93%
1 год
15.92%
3 года*
12.28%
5 лет*
5.48%
10 лет*
9.49%

VTMFX

1 день
0.17%
1 месяц
3.06%
С начала года
6.03%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.91%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCVX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		10.31%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		6.03%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between IMCVX and VTMFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

0.84

Over the past year, the correlation between IMCVX and VTMFX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с FMUEXIMCVX с WFSPXIMCVX с SMVTXIMCVX с VFAIXIMCVX с LIVIXIMCVX с FASOX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

IMCVX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.83

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.05

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.55

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.22

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

15.40

-7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.83

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.86

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и VTMFX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-28.49%

-15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-5.38%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.34%

-10.61%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-17.40%

-4.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-21.87%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.55%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

1.12%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и VTMFX

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

1.70%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

4.75%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

6.13%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

8.52%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

9.12%

+11.00%

Сравнение комиссий IMCVX и VTMFX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и VTMFX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности VTMFX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.35%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.10%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

IMCVX and VTMFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCVX has higher volatility (2.77%) compared to VTMFX (1.70%). In terms of maximum drawdown, IMCVX dropped -44.22% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCVX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор