PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCVX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCVX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

IMCVX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности IMCVX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCVX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		4.10%4.09%10.72%9.44%-11.52%29.40%2.62%40.50%-15.20%15.06%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, IMCVX показывает доходность 4.10%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции IMCVX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 9.04% против 11.36% соответственно.

IMCVX

1 день
1.73%
1 месяц
-5.15%
С начала года
4.10%
6 месяцев
4.28%
1 год
9.87%
3 года*
9.42%
5 лет*
5.53%
10 лет*
9.04%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с IMCVX:
IMCVX с VOEIMCVX с RWKIMCVX с VTCLXIMCVX с NASDXIMCVX с ACMVXIMCVX с LIVIXIMCVX с VMFVX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий IMCVX и SMVTX

IMCVX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

IMCVX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCVX
Ранг доходности на риск IMCVX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCVX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCVX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCVX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCVX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCVX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.69

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.29

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.46

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

11.87

-10.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCVX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCVX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCVX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.69

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между IMCVX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCVX и SMVTX

Дивидендная доходность IMCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCVX
Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund		8.85%9.21%11.72%0.98%8.69%15.71%4.38%19.23%20.04%7.09%3.00%21.05%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок IMCVX и SMVTX

Максимальная просадка IMCVX за все время составила -44.22%, что меньше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCVX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-54.72%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-14.46%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-25.44%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-45.45%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-4.56%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-8.28%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

3.00%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCVX и SMVTX

Текущая волатильность для Voya Multi-Manager Mid Cap Value Fund (IMCVX) составляет 4.19%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что IMCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.31%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

12.00%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

20.93%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

20.36%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

20.59%

-0.46%